ความแตกต่างระหว่าง อัตราส่วน ชาร์ป และ Sortino อัตราส่วน

ความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนชาร์ปและ Sortino อัตราส่วน วิธีที่นักลงทุนสามารถวัดความเสี่ยง นักลงทุนจะเลือกกองทุนรวมขึ้นอยู่กับผลตอบแทนเ​​ท่านั้น? อย่างไม่ใหญ่ ดังนั้นผลการดำเนินงานผลงานที่ควรจะเกี่ยวข้องกับความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับ ชาร์ปและอัตราส่วน Sortino เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เป็นอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพ อัตราส่วนชาร์ปคืออะไร อัตราส่วนชาร์ปมาตรการผลตอบแทนส่วนเกินต่อหน่วยของการเบี่ยงเบนในสินทรัพย์การลงทุนหรืออัตรา strategy. Sharpe ซื้อขายจะถูกพัฒนาโดยรางวัลโนเบลวิลเลี่ยมเอชาร์ป อัตราส่วนชาร์ปมีการคำนวณดังนี้ อัตราส่วนชาร์ป = (ผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยผลงาน - ความเสี่ยง freerate) / ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนผลงาน วิธีอัตราส่วนชาร์ปจะใช้ อัตราส่วน 1.Sharpe ถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนความเสี่ยงโดยรวมของผลงานโดยคำนึงถึงสินทรัพย์ใหม่หรือระดับสินทรัพย์ 2.Sharpe อัตราส่วนบอกว่าผลตอบแทนที่ได้มาจากการตัดสินใจที่ดีหรือออกจากความเสี่ยงสูง ผิดพลาดของอัตราส่วนชาร์ป การประยุกต์ใช้อัตราส่วน 1.Sharpe จะถูก จำกัด สำหรับผลงานที่มีการกระจายปกติของผลตอบแทนที่คาดว่า 2. ผลงานของตัวเลือกการถือหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่อัตราส่วนชาร์ปล้มเหลวในการดำเนินการวิเคราะห์กับชนิดของความเสี่ยงที่ไม่เชิงเส้นนี้ มาตรการแก้ไขอัตราส่วนชาร์ป ระดับ 1.Measurement สามารถเพิ่มขึ้น เบี่ยงเบน 2.Standard คำนวณจากผลตอบแทนที่ไม่ได้ประกอบกับรายเดือน 3.By เขียนออกของเงินทำให้เรียกร้องและผลงาน 4. ใช้ส่วนกำหนดราคาแบบจำลองที่ความจริงผลตอบแทนรายเดือน ผลตอบแทน 5.Extreme จะถูกตัดออกเพื่อลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่อัตราส่วนอีกหนึ่งช่วยในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงเช่นอัตราส่วน Sortino Sortino คืออะไรอัตราส่วน อัตราส่วน Sortino ชื่อหลังจากแฟรงก์ก Sortino มาตรการผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับของสินทรัพย์ของแต่ละบุคคลหรือผลงานที่ ซึ่งแตกต่างจากอัตราส่วนชาร์ปผันผวนโดยการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนในเชิงลบ อัตราส่วน Sortino สูงบอกมีโอกาสต่ำของอัตราส่วน loss. Sortino ขนาดใหญ่สามารถคำนวณได้ดังนี้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนทุกวันจากค่าเบี่ยงเบน period. standard เฉลี่ยและผลตอบแทนโดยตรง proportional. In Sortino ข้อเสียอัตราส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานให้เพียงความผันผวนของผลตอบแทนในเชิงลบ ทำไมอัตราส่วน Sortino เป็นที่ต้องการ โดยทั่วไปนักลงทุนละเลยความผันผวนบวกสมาธิในความผันผวนหรือความเสี่ยงของผลตอบแทนในเชิงลบ หากหนึ่งในมาตรการที่มีความเสี่ยงในช่วงเวลาที่มีขนาดใหญ่อัตราส่วน Sortino ไม่ได้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์นี้เป็นความผันผวนของผลตอบแทนที่อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากการข้อมูลไม่เพียงพอ และในอัตราส่วน Sortino ด้านอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาสั้นของเวลา อัตราส่วนที่สูงขึ้นจะดีกว่า อัตราส่วนชาร์ปเทียบอัตราส่วน Sortino ข้อบกพร่องของอัตราส่วนชาร์ปจะเอาชนะโดยอัตราส่วน Sortino อดีตอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการใช้งานหมายถึงการกลับมาในขณะที่อยู่หลังความผันผวนข้อเสีย โดยทั่วไปวิธีการบางอย่างที่เกิดผลตอบแทนเ​​ป็นระยะ ๆ และถ้าผลตอบแทนใด ๆ ที่เกินค่าที่ยอมรับขั้นต่ำจะถือเป็นศูนย์และในที่สุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการคำนวณ แต่ในขณะที่ผลตอบแทนบางพิจารณาเป็นศูนย์ดูถูกความผันผวน หนึ่งในตัวเลือกที่จะไม่สนใจความผันผวนบวกตัวเองและคำนึงถึงเฉพาะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนในเชิงลบ เป็นอัตราส่วน Sortino มีการวัดความเสี่ยงขาลงจะจับวิญญาณ เช่นเดียวกับอัตราส่วนชาร์ปอัตราส่วน Sortino ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต อัตราส่วน Sortino เป็นหนึ่งในวิธีการคำนวณผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง ชุดที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนเปรียบเทียบผลงานขึ้นอยู่กับความผันผวนของข้อเสีย จวนหนึ่งไม่สามารถปฏิเสธความผันผวนคว่ำสมบูรณ์ ผลตอบแทนที่ได้จากการผันผวนคว่ำจะทำได้โดยการเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้นความเสี่ยงเป็นสองทางเมื่อความเสี่ยงนำไปสู่​​การ outperformance คว่ำในด้านอื่น ๆ อาจนำไปสู่​​ผลประกอบ downside ยัง เกี่ยวกับ Kalaivani Pandian เรียนผู้ซื้อขายและโปรแกรมเมอร์ ทำงานเป็นวิศวกรโทรคมนาคมในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ Hacker marketcalls การเจริญเติบโต สนใจในกลยุทธ์การควอนท์และการค้าการวิเคราะห์โปรแกรม Balajivinod กล่าวว่า